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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire n° 5/W/2023 du 1er février 2023 relative à la classification des créances des institutions de microfinance et leur couverture par des provisions — article 15Article 15 · 01/02/2023Les échéances de crédit qui ne sont pas réglées à bonne date et les créances en souffrance doivent être imputées aux comptes appropriés selon la réglementation en vigueur.Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n° 5/W/2023 du 1er février 2023 relative à la classification des créances des institutions de microfinance et leur couverture par des provisions — article 17Article 17 · 01/02/2023Les créances en souffrance de plus de 360 jours et les encours de crédit dont le recouvrement est compromis sont considérées comme irrecouvrables et sont imputés à la rubrique appropriée du compte de produits et charges à la fin de…Ouvrir la référence →
  3. Circulaire n° 5/W/2023 du 1er février 2023 relative à la classification des créances des institutions de microfinance et leur couverture par des provisions — article 22Article 22 · 01/02/2023Les institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit sont tenues d'appliquer les dispositions des chapitres I, II, III, IV et V de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  4. Circulaire n° 6/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 103-12 — article 18Article 18 · 10/06/2016Sans préjudice des pouvoirs dévolus par la loi précitée n° 103-12 à Bank Al-Maghrib en matière de contrôle des établissements de crédit et des organismes assimilés, les établissements de paiement sont tenus de veiller au respect, par leurs…Ouvrir la référence →
  5. Circulaire n° 6/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 103-12 — article 2Article 2 · 10/06/2016Les établissements de paiement tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  6. Circulaire n° 6/W/2017 (Bank Al‑Maghrib) — article 1Article 1 · 24/07/2017Les établissements de crédit désignés, ci-après parOuvrir la référence →
  7. Circulaire n° 6/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions de versement des cotisations au Fonds collectif de garantie des dépôts — article 1Article 1 · 27/07/2018Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du public désignés ci-après « établissement (s) >> sont tenus de verser au fonds collectif de garantie des dépôts, ci-après dénommé «< Fonds »>, une cotisation annuelle, dont le…Ouvrir la référence →
  8. Circulaire n° 7/W/2017 — article 17Article 17 · 24/07/2017Aux fins de l'établissement des rapports visés à l'article 15 ci-dessus, l'établissement de crédit est tenu de mettre, en temps opportun, à la disposition de commissaires aux comptes.Ouvrir la référence →
  9. Circulaire n° 7/W/2017 — article 3Article 3 · 24/07/2017Les commissaires aux comptes évaluent la qualité et l'adéquation du dispositif mis en place pour la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de crédit en procédant notamment à l'examen :Ouvrir la référence →
  10. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 1Article 1 · 27/07/2018On entend au sens de la présente circulaire, par un seul déposant :Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 10Article 10 · 27/07/2018Les dépôts et autres fonds remboursables libellés en devises sont remboursésOuvrir la référence →
  12. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 11Article 11 · 27/07/2018Les dettes du déposant à l'égard de l'établissement de crédit adhérent sontOuvrir la référence →
  13. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 12Article 12 · 27/07/2018Lorsqu'un établissement de crédit adhérent au Fonds éprouve des difficultésOuvrir la référence →
  14. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 13Article 13 · 27/07/2018La société gestionnaire s'abstient d'octroyer des concours financiers si elleOuvrir la référence →
  15. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 14Article 14 · 27/07/2018Une provision pour risque d'intervention est constatée annuellement dans laOuvrir la référence →
  16. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 15Article 15 · 27/07/2018Les dispositions de cette circulaire entrent en vigueur à partir de sa publicationOuvrir la référence →
  17. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 16Article 16 · 27/07/2018Les dispositions de l'article 3 de la présente circulaire entrent en vigueur à laOuvrir la référence →
  18. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 2Article 2 · 27/07/2018Les ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit, ci-après désigné «< Fonds »>, sont constituées des éléments suivants : a.Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 3Article 3 · 27/07/2018Les ressources du Fonds font l'objet d'opérations de placement par la société gestionnaire et sont investies dans des actifs à faible risque et suffisamment diversifiés pouvant être mobilisés dans des délais compatibles avec les délais…Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 4Article 4 · 27/07/2018La société gestionnaire dispose d'une politique d'investissement propre au Fonds qui définit les orientations et les règles de gestion encadrant les opérations de placement.Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 5Article 5 · 27/07/2018En application des dispositions des articles 136 et 137 de la loi n° 103-12 susvisée, les interventions de la société gestionnaire sont les suivantes :Ouvrir la référence →
  22. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 6Article 6 · 27/07/2018Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au Fonds, pour des raisons liées à sa situation financière, n'est plus en mesure de restituer les dépôts et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse…Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 7Article 7 · 27/07/2018L'établissement de crédit informe, à l'issue des vérifications, les déposants par tout moyen de l'indisponibilité de leurs dépôts.Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 8Article 8 · 27/07/2018Pour l'indemnisation des déposants, la société gestionnaire vérifie ou fait vérifier à partir des documents produits par l'établissement de crédit, les créances des déposants.Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 9Article 9 · 27/07/2018La société gestionnaire, notifie aux déposants de l'établissement de crédit concerné par tout moyen les informations concernant l'indemnisation.Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1Article 1 · 31/12/2010Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux établissements de crédit, désignés ci-après « établissement (s) », autorisés par Bank-Al-Maghrib à utiliser les approches internes pour la couverture des risques de crédit, de…Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 31/12/2010Les banques sont tenues d'observer en permanence, sur base individuelle et consolidée, un ratio de levier, tel que défini dans la présente circulaire, d'au moins 3% entre d'une part, le total de leurs fonds propres de catégorie 1 et…Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 3Article 1 annexe 3 · 31/12/2010L'établissement doit mettre en place un dispositif ICAAP cohérent, efficient et exhaustif, sur base sociale et consolidée, permettant de garantir une couverture adéquate des risques par les fonds propres internes, même durant les périodes…Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 4Article 1 annexe 4 · 31/12/2010Les banques conventionnelles et les banques participatives ci-après désignées << banques »>, sont tenues d'observer en permanence, sur base individuelle et consolidée, un ratio de liquidité au moins égal à 100% entre d'une part le montant…Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 5Article 1 annexe 5 · 31/12/2010Le risque de taux d'intérêt désigne le risque, actuel ou futur, auquel la marge nette d'intérêt prévisionnelle et la valeur économique des fonds propres sont exposées, suite au mouvement défavorable des taux d'intérêt.Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 6Article 1 annexe 6 · 31/12/2010Pour l'application des dispositions de la présente circulaire, on entend par participation, toute détention, directe ou indirecte, par un établissement de crédit, d'une fraction du capital social ou des droits de vote d'une autre société.Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 7Article 1 annexe 7 · 31/12/2010Pour l'application de la présente circulaire on entend par :Ouvrir la référence →
  33. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10Article 10 · 31/12/2010Les établissements qui n'appliquent pas les approches internes, visées au premier alinéa de l'article 2, pour l'un de leurs risques, continuent à observer pour ce risque les dispositions de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée.Ouvrir la référence →
  34. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10 annexe 2Article 10 annexe 2 · 31/12/2010En l'absence d'une convention cadre de compensation, la mesure du risque de contrepartie visée à l'article 7 ci-dessus, correspond, pour chaque transaction, à la différence entre la valeur comptable des titres ou des liquidités prêtés et…Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10 annexe 3Article 10 annexe 3 · 31/12/2010L'établissement doit préciser au niveau de sa taxonomie des risques, ceux jugés significatifs, y compris les risques du pilier I, selon sa propre définition interne du caractère significatif des risques.Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10 annexe 4Article 10 annexe 4 · 31/12/2010Les sorties de trésorerie sont constituées des éléments visés aux articles 11 à 17, de la présente circulaire, après leur pondération par les taux qui leur sont applicables.Ouvrir la référence →
  37. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10 annexe 5Article 10 annexe 5 · 31/12/2010Pour les besoins du deuxième tiret de l'article 8 ci-dessus, les hypothèses comportementales et de modélisation utilisées sont estimées à partir d'une méthodologie dûment documentée.Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10 annexe 6Article 10 annexe 6 · 31/12/2010La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 10 annexe 7Article 10 annexe 7 · 31/12/2010Sous réserve de l'article 11 ci-dessous, les établissements peuvent déterminer le montant des risques en utilisant la «< valeur ajustée des expositions » calculée conformément à l'approche globale définie à l'article 33 de la circulaire n°…Ouvrir la référence →
  40. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 100Article 100 · 31/12/2010Les établissements peuvent être autorisés à utiliser l'approche de modèles internes pour calculer leurs exigences en fonds propres au titre du risque général de marché, s'ils satisfont aux conditions suivantes :Ouvrir la référence →
  41. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 101Article 101 · 31/12/2010Les établissements doivent s'assurer que le modèle interne mis en place pour les risques de marché est conçu et utilisé de manière saine et fiable, qu'il permet de donner des résultats précis et qu'il est adapté à l'environnement…Ouvrir la référence →
  42. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 102Article 102 · 31/12/2010Les établissements sont tenus de respecter les exigences qualitatives minimales suivantes:Ouvrir la référence →
  43. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 103Article 103 · 31/12/2010Les établissements sont tenus de respecter les exigences quantitatives minimales suivantes:Ouvrir la référence →
  44. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 104Article 104 · 31/12/2010Les établissements identifient et considèrent les facteurs de risques ayant une influence significative sur la valeur de marché du portefeuille de négociation et vérifient périodiquement leur pertinence.Ouvrir la référence →
  45. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 105Article 105 · 31/12/2010Les établissements mettent en place un processus de backtesting régulier, fiable, constant, documenté et examiné par l'audit interne.Ouvrir la référence →
  46. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 106Article 106 · 31/12/2010Les établissements procèdent régulièrement, dans le cadre d'un programme rigoureux, complet et adapté aux activités et aux risques de marché encourus, à des simulations en vue d'évaluer la capacité des fonds propres à absorber les pertes…Ouvrir la référence →
  47. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 107Article 107 · 31/12/2010Les établissements qui utilisent l'approche de modèles internes au titre du risque général de marché sont tenus de calculer leurs exigences en fonds propres en considérant la valeur la plus élevée entre :Ouvrir la référence →
  48. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 108Article 108 · 31/12/2010Les établissements peuvent calculer leurs exigences en fonds propres en utilisant une approche de modèles internes qui permet de mesurer à la fois le risque général de marché et le risque spécifique lié aux instruments sur taux d'intérêt…Ouvrir la référence →
  49. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 109Article 109 · 31/12/2010Les établissements sont tenus de mettre en place progressivement une méthode qui appréhende les risques de défaut supplémentaires et le risque de migration, inhérents aux positions sur risque spécifique liés aux instruments de taux…Ouvrir la référence →
  50. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 11Article 11 · 31/12/2010Les approches notations internes comprennent :Ouvrir la référence →
  51. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 31/12/2010Pour le calcul du ratio de levier sur base consolidée, les mesures du risque de contrepartie telles que précisées par les articles 9 et 10 ci-dessus sont déterminées selon la même approche que celle applicable sur base sociale en retenant…Ouvrir la référence →
  52. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 11 annexe 3Article 11 annexe 3 · 31/12/2010L'établissement doit se doter d'un cadre d'appétence aux risques, cohérent avec son modèle d'activité et qui retrace les niveaux de risques tolérés pour l'atteinte de ses objectifs stratégiques.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 11 annexe 4Article 11 annexe 4 · 31/12/2010Les dépôts des particuliers, à vue, à terme et d'investissement dont la maturité résiduelle est inférieure ou égale à 30 jours, sont pondérés à 10% et 5% lorsque ces dépôts sont considérés stables.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 11 annexe 5Article 11 annexe 5 · 31/12/2010Pour déterminer les hypothèses comportementales relatives aux remboursements anticipés des prêts à taux fixe, la banque identifie les facteurs générateurs et procède à des estimations des paiements prévisibles et adaptées aux scénarii…Ouvrir la référence →
  55. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 11 annexe 6Article 11 annexe 6 · 31/12/2010Les établissements qui appliquent les dispositions visées à l'article 10 ci- dessus, mettent périodiquement en oeuvre des scénarios de crise en vue d'évaluer l'impact de la concentration du risque de crédit et la valeur réalisable des…Ouvrir la référence →
  56. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 110Article 110 · 31/12/2010Les établissements qui utilisent une approche de modèles internes pour la mesure à la fois du risque général et du risque spécifique sont tenus de calculer leurs exigences en fonds propres selon la méthode visée à l'article 107, en…Ouvrir la référence →
  57. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 111Article 111 · 31/12/2010Les établissements qui ne satisfont pas à l'une des conditions visées à l'article 108 ou qui utilisent une approche de modèles internes qui n'intègre pas le risque spécifique, sont tenus de calculer leurs exigences en fonds propres au…Ouvrir la référence →
  58. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 112Article 112 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut demander aux établissements de calculer une stressed VaR ainsi que des exigences supplémentaires en fonds propres au titre de cette mesure de risque.Ouvrir la référence →
  59. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 113Article 113 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut autoriser les établissements à utiliser l'approche de modèles internes pour une partie de leurs activités de marché et l'approche standard pour les autres activités, dans les conditions fixées par elle.Ouvrir la référence →
  60. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 114Article 114 · 31/12/2010Le risque opérationnel est défini comme étant le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs.Ouvrir la référence →
  61. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 115Article 115 · 31/12/2010Les établissements peuvent utiliser une approche par mesure avancée (AMA) fondée sur leurs propres systèmes de mesure pour calculer les exigences en fonds propres au titre des risques opérationnels, s'ils satisfont aux conditions minimales…Ouvrir la référence →
  62. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 116Article 116 · 31/12/2010Les établissements sont tenus de satisfaire aux exigences qualitatives minimales suivantes :Ouvrir la référence →
  63. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 117Article 117 · 31/12/2010Les établissements sont tenus de respecter les exigences générales ci-après : - le système de mesure des risques opérationnels doit être documenté, cohérent et d'une granularité suffisante;Ouvrir la référence →
  64. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 118Article 118 · 31/12/2010d'un dispositif de collecte de données internes de pertes ;Ouvrir la référence →
  65. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 119Article 119 · 31/12/2010Les établissements utilisent les données externes principalement pour prendre en compte les événements exceptionnels générateurs de pertes potentiellement sévères.Ouvrir la référence →
  66. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 12Article 12 · 31/12/2010Les exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit sont calculées pour les expositions du bilan et du hors bilan à l'exception de celles :Ouvrir la référence →
  67. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 31/12/2010Aux fins de calcul des expositions visées au troisième tiret de l'article 3 ci- dessus, l'exposition sur un produit dérivé est déterminée par la somme des éléments ci-après :Ouvrir la référence →
  68. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 12 annexe 3Article 12 annexe 3 · 31/12/2010L'établissement doit mettre en place un système de limites approprié et suffisamment granulaire qui encadre les différents types de risques, ainsi qu'un processus de détection des dépassements.Ouvrir la référence →
  69. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 12 annexe 4Article 12 annexe 4 · 31/12/2010Les valeurs données en pension et autres opérations similaires garanties, échéant dans un délai de 30 jours, sont pondérées aux taux suivants : a) 0% pour les opérations adossées à des actifs liquides de niveau 1; b) 0% pour les opérations…Ouvrir la référence →
  70. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 12 annexe 5Article 12 annexe 5 · 31/12/2010Aux fins de l'écoulement des dépôts sans échéance par tranche de maturité, la banque distingue les dépôts de la clientèle de détail et ceux de la clientèle d'entreprise.Ouvrir la référence →
  71. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 12 annexe 6Article 12 annexe 6 · 31/12/2010Les établissements peuvent réduire leurs risques sur les prêts immobiliers résidentiels à hauteur de 50% maximum de la valeur du bien immobilier, lorsque ces risques :Ouvrir la référence →
  72. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 120Article 120 · 31/12/2010Les établissements utilisent les résultats des analyses de scénarios basées sur les avis d'experts pour évaluer leurs expositions aux événements exceptionnels pouvant générer des pertes sévères.Ouvrir la référence →
  73. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 121Article 121 · 31/12/2010Les établissements mettent en place une méthodologie pour prendre en compte les facteurs de l'environnement opérationnel et de contrôle interne susceptibles de modifier le profil des risques.Ouvrir la référence →
  74. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 122Article 122 · 31/12/2010Lorsque Bank Al-Maghrib juge qu'un établissement ne respecte plus les exigences visées à l'article 115, elle peut lui refuser de continuer à utiliser I'AMA pour une partie ou pour l'ensemble de ses activités et lui demander d'adopter soit…Ouvrir la référence →
  75. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 123Article 123 · 31/12/2010Les établissements peuvent tenir compte, dans le calcul de leurs exigences en fonds propres, des techniques d'atténuation des risques opérationnels au moyen des contrats d'assurance.Ouvrir la référence →
  76. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 124Article 124 · 31/12/2010L'établissement, filiale d'un établissement mère, détermine sous l'autorisation de Bank Al-Maghrib, son exigence en fonds propres individuelle soit, sur la base de la part qui lui est attribuée au titre de l'exigence en fonds propres…Ouvrir la référence →
  77. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 125Article 125 · 31/12/2010Les établissements qui adoptent l'AMA ne peuvent plus revenir à l'approche indicateur de base ou aux approches standards à moins que Bank Al Maghrib n'ait retiré son autorisation pour l'application de la première approche ou qu'ils…Ouvrir la référence →
  78. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 126Article 126 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut autoriser les établissements à utiliser l'AMA pour certaines de leurs activités et l'approche indicateur de base ou les approches standards pour les autres.Ouvrir la référence →
  79. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 127Article 127 · 31/12/2010Les dispositions relatives au risque de règlement livraison et au risque de contrepartie, sur les expositions relevant du portefeuille bancaire ou de négociation sont traitées conformément aux modalités fixées par Bank Al Maghrib.Ouvrir la référence →
  80. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 128Article 128 · 31/12/2010L'établissement communique chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base consolidée ou sous-consolidée et/ou individuelle du coefficient de solvabilité.Ouvrir la référence →
  81. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 129Article 129 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul des risques, lorsque les éléments retenus dans le calcul du coefficient de solvabilité ne remplissent pas les conditions fixées par la présente circulaire et les modalités prises pour…Ouvrir la référence →
  82. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 13Article 13 · 31/12/2010Pour le calcul du risque de crédit relatif aux opérations de titrisation, les établissements appliquent les dispositions de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée.Ouvrir la référence →
  83. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 13 annexe 2Article 13 annexe 2 · 31/12/2010Peuvent être utilisés pour réduire l'exposition sur produits dérivés visée à l'article 12 ci-dessus, les appels de marge en espèces reçus d'une contrepartie dans le cadre d'un accord de compensation.Ouvrir la référence →
  84. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 13 annexe 3Article 13 annexe 3 · 31/12/2010L'établissement doit mettre en place des méthodologies robustes et stables qui permettent de quantifier les risques et d'établir des projections de manière adéquate et suffisamment prudente.Ouvrir la référence →
  85. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 13 annexe 4Article 13 annexe 4 · 31/12/2010Les opérations sur produits dérivés ou titres ou assorties de sûretés sont pondérées à 100% :Ouvrir la référence →
  86. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 13 annexe 5Article 13 annexe 5 · 31/12/2010Pour les besoins de l'écoulement en taux des engagements hors bilan visés à l'article 10 ci-dessus, la banque procède à des estimations du :Ouvrir la référence →
  87. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 13 annexe 6Article 13 annexe 6 · 31/12/2010Les établissements peuvent réduire leurs risques à hauteur de 50% maximum de la valeur du bien immobilier à usage professionnel ou commercial dans le cas où ces risques bénéficient d'une pondération de 50% conformément aux dispositions de…Ouvrir la référence →
  88. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 130Article 130 · 31/12/2010Les établissements qui ne respectent pas les exigences visées à l'article 3 ci- dessus doivent s'y conformer au plus tard le 30 juin 2013.Ouvrir la référence →
  89. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 14Article 14 · 31/12/2010Les expositions du portefeuille bancaire sont classées en six catégories :Ouvrir la référence →
  90. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 14 annexe 2Article 14 annexe 2 · 31/12/2010Aux fins de calcul des expositions visées au quatrième tiret de l'article 3 ci- dessus, sont retenus tous les engagements du hors bilan, hors produits dérivés, après leur conversion au moyen de facteurs en équivalent risque de crédit…Ouvrir la référence →
  91. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 14 annexe 3Article 14 annexe 3 · 31/12/2010En cas d'acquisition d'un modèle externe, l'établissement doit veiller à la compréhension des fondements méthodologiques de celui-ci, à son bon fonctionnement et à ce qu'il demeure adapté à son activité et à son profil de risque.Ouvrir la référence →
  92. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 14 annexe 4Article 14 annexe 4 · 31/12/2010Les besoins de liquidité liés aux titres adossés à des actifs, échéant dans les 30 jours, sont retenus à hauteur de 100%, lorsque ces titres sont émis par la banque elle-même.Ouvrir la référence →
  93. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 14 annexe 5Article 14 annexe 5 · 31/12/2010Pour les besoins de la mesure de la sensibilité de la marge nette d'intérêt visée à l'article 2 ci-dessus, la banque applique deux scénarii réglementaires de chocs de taux d'intérêt portant sur :Ouvrir la référence →
  94. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 14 annexe 6Article 14 annexe 6 · 31/12/2010Les établissements qui appliquent l'approche notations internes pour le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, ne prennent pas en compte les créances à recouvrer ou autres actifs corporels, visés à l'article 52…Ouvrir la référence →
  95. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 15Article 15 · 31/12/2010La catégorie d'expositions « entreprises » comprend les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises telles que définies dans l'annexe 1 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  96. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut exiger d'une banque le respect d'un niveau minimum de ratio de levier, supérieur à celui fixé à l'article premier ci-dessus, en considération de son caractère systémique, de son profil de risque particulier ou de son…Ouvrir la référence →
  97. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 15 annexe 3Article 15 annexe 3 · 31/12/2010Les méthodologies de quantification des risques doivent faire l'objet de validations régulières par une fonction indépendante de l'établissement.Ouvrir la référence →
  98. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 15 annexe 4Article 15 annexe 4 · 31/12/2010Les montants maximums des engagements confirmés de financement et de liquidité non utilisés susceptibles d'être décaissés dans les 30 jours sont pondérés selon les taux suivants :Ouvrir la référence →
  99. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 15 annexe 5Article 15 annexe 5 · 31/12/2010Pour les besoins de la mesure de la sensibilité de la valeur économique des fonds propres visée à l'article 2 ci-dessus, la banque applique six scénarii réglementaires de chocs de taux d'intérêt portant sur :Ouvrir la référence →
  100. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 15 annexe 6Article 15 annexe 6 · 31/12/2010Lorsqu'un risque sur un client est garanti par une tierce partie, ou par une sûreté émise par une tierce partie, les établissements peuvent considérer que:Ouvrir la référence →